证监会拟完善券商风险控制指标体系夯实内控合规基础

内控新闻 2023年11月06日 16:49 401 内控网

人民网北京11月6日电（黄盛）根据相关规定，证监会于日前修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》(以下简称《计算标准》)，向社会公开征求意见。

具体来看，对证券公司开展做市、资产管理、参与公募REITs等业务的风险控制指标计算标准予以优化；强化分类监管，拓展优质证券公司资本空间；根据业务风险特征和期限匹配性，合理完善计算标准，细化不同期限资产的所需稳定资金，进一步提高风险控制指标的科学性，夯实内控合规基础。

发挥风险控制指标的“指挥棒”作用

证监会表示，结合当前证券行业发展面临的新形势、新要求，对《计算标准》进行了修订，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用。主要内容包括：

一是促进功能发挥，突出服务实体经济主责主业。对证券公司开展做市、资产管理、参与公募不动产投资信托基金(REITs)等业务的风险控制指标计算标准予以优化，进一步引导证券公司在投资端、融资端、交易端发力，充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理、活跃资本市场等作用。

二是强化分类监管，拓展优质证券公司资本空间。适当调整连续三年分类评价居前的证券公司的风险资本准备调整系数和表内外资产总额折算系数，推动试点内部模型法等风险计量高级方法，支持合规稳健的优质证券公司适度拓展资本空间，提升资本使用效率，做优做强。

三是突出风险管理，切实提升风控指标的有效性。根据业务风险特征和期限匹配性，合理完善计算标准，细化不同期限资产的所需稳定资金，进一步提高风险控制指标的科学性。对场外衍生品等适当提高计量标准，加强监管力度，提高监管有效性，维护市场稳健运行。

提升行业机构服务实体经济质效

据介绍，近年来，证监会不断健全以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，督促证券公司落实全面风险管理要求，夯实内控合规基础。

具体来看，2020年1月证监会修订发布现行的证券公司风险控制指标计算标准以来，经过三年多的实践，证券行业抗风险能力稳步提升，风险覆盖率、资本杠杆率、流动性覆盖率、净稳定资金率四项核心风险控制指标长期维持在监管标准的1.5-2.5倍水平，行业持续稳健发展，没有发生重大风险事件。风险控制指标体系在提升证券公司风险管理水平，增强行业抵御风险能力方面发挥了重要作用。

证监会表示，本次修订旨在促进功能发挥，引导证券公司优化业务结构和资产配置，加大服务实体经济和居民财富管理的力度。扶优限劣、分类监管，适当拓展优质证券公司资本空间，提升资本使用效率，做优做强，当好服务实体经济的主力军和维护市场稳定的压舱石。

来源：人民网

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